Untersuchung Von Kapitalmarktdaten Mit Hilfe Der Granger-Kausalitat Thomas Henke

ISBN: 9783838614977

Published: March 21st 1999

Paperback

120 pages


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Untersuchung Von Kapitalmarktdaten Mit Hilfe Der Granger-Kausalitat  by  Thomas Henke

Untersuchung Von Kapitalmarktdaten Mit Hilfe Der Granger-Kausalitat by Thomas Henke
March 21st 1999 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 120 pages | ISBN: 9783838614977 | 3.20 Mb

Diplomarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Einleitung: Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist dieMoreDiplomarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Einleitung: Zentraler Bestandteil der Diplomarbeit ist die Analyse und Prognose von Aktienindizes.

Wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden, sind: Wie kann eine Analyse und Prognose von Aktienindizes aufgebaut werden? Lassen sich derartige Prognosen durch Erweiterungen verbessern? Sind erzielte Verbesserungen statistisch signifikant? Konnen Beziehungen zwischen internationalen Indizes herausgearbeitet werden? Gang der Untersuchung: Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit in zwei Teile.

Der erste theoretisch gelagerte Abschnitt umfasst die Kapitel 2 und 3, der zweite praxisorientierte Abschnitt wird durch die Kapitel 4 und 5 bestimmt. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung zeitreihenanalytischer Grundlagen und Modelle im Kapitel 2. Es werden autoregressive Modelle und deren wesentliche Eigenschaften vorgestellt, sowie die Erweiterung zu vektorautoregressiven Modellen (VAR). Im Kapitel 3 wird unter Verwendung der VAR-Modelle das Konzept der Granger-Kausalitat erlautert.

Neben einer allgemeinen Definition wird auf ein Testverfahren eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bilden kritische Anmerkungen zu diesem Konzept. Im folgenden Kapitel 4 steht die Datenbeschreibung im Vordergrund. Erlautert werden die Datenherkunft und -auswahl, sowie die Aufbereitung der Daten. Zur Unterstutzung der Arbeitsschritte wird das Programmpaket SAS (Statistical Analysis System) verwendet, das auch im Kapitel 5 die Datenanalyse erleichert. Das 5. Kapitel ist die Zusammenfuhrung aller vorangegangenen Abschnitte. Die in Kapitel 2 und 3 dargestellten Konzeptionen werden in hier auf die in Kapitel 4 beschriebenen und aufbereiteten Zeitreihen angewendet.

Es erfolgt die Testdurchfuhrung zum Nachweis der Granger-Kausalitat. Im Punkt 5.2 werden die Untersuchungser



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